PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBG.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MBG.DE и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MBG.DE с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBG.DE или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности MBG.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBG.DE:

-0.48

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

MBG.DE:

-0.54

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

MBG.DE:

0.93

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

MBG.DE:

-0.41

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

MBG.DE:

-0.97

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

MBG.DE:

14.35%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

MBG.DE:

27.49%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

MBG.DE:

-79.38%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MBG.DE:

-19.57%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, MBG.DE показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции MBG.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.45% против 10.85% соответственно.

MBG.DE

С начала года

6.21%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

7.89%

1 год

-13.33%

3 года

0.17%

5 лет

22.02%

10 лет

3.45%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercedes-Benz Group AG

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBG.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBG.DE
Ранг риск-скорректированной доходности MBG.DE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBG.DE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBG.DE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBG.DE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBG.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBG.DE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBG.DE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBG.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок MBG.DE и ^GSPC

Максимальная просадка MBG.DE за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBG.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MBG.DE и ^GSPC

Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MBG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...